| 基金名称 | 中欧中证500指数量化增强C | 基金代码 | 026775 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2026-06-09 |
| 基金经理 | 宋婷 | 基金托管费 | 0.15% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.80% |
| 业绩评价标准 | 中证500指数收益率×95%+活期存款基准利率×5% | ||
通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,追求获得超越标的指数的回报。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证500指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的标的指数为中证500指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 66950.14 | 93.36 |
| 其中:股票 | 66950.14 | 93.36 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4723.16 | 6.59 |
| 其他资产 | 38.19 | 0.05 |
| 合计 | 71711.49 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 140.38 | 0.20 |
| 采矿业 | 3076.05 | 4.29 |
| 制造业 | 47558.04 | 66.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1892.99 | 2.65 |
| 建筑业 | 415.19 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 1261.58 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1104.71 | 1.54 |
| 住宿和餐饮业 | 0.72 | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4283.94 | 5.98 |
| 金融业 | 4136.60 | 5.77 |
| 房地产业 | 414.71 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 680.68 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 896.84 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 673.62 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 35.80 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 378.30 | 0.53 |
| 合计 | 66950.14 | 93.45 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 1.46 |
| 2 | 300604 | 长川科技 | 1.07 |
| 3 | 300857 | 协创数据 | 1.05 |
| 4 | 600256 | 广汇能源 | 1.00 |
| 5 | 300757 | 罗博特科 | 0.97 |
| 6 | 300919 | 中伟新材 | 0.90 |
| 7 | 688347 | 华虹宏力 | 0.86 |
| 8 | 601555 | 东吴证券 | 0.85 |
| 9 | 002008 | 大族激光 | 0.82 |
| 10 | 600909 | 华安证券 | 0.74 |