| 基金名称 | 中欧中证A500指数量化增强C | 基金代码 | 026743 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2026-04-22 |
| 基金经理 | 钱亚婷 | 基金托管费 | 0.15% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.80% |
| 业绩评价标准 | 中证A500指数收益率×95%+活期存款基准利率×5% | ||
通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,追求获得超越标的指数的回报。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证A500指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的标的指数为中证A500指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 77150.76 | 91.74 |
| 其中:股票 | 77150.76 | 91.74 |
| 固定收益投资 | 2028.41 | 2.41 |
| 其中:债券 | 2028.41 | 2.41 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4803.24 | 5.71 |
| 其他资产 | 118.12 | 0.14 |
| 合计 | 84100.53 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 95.02 | 0.12 |
| 采矿业 | 3281.52 | 3.97 |
| 制造业 | 49466.33 | 59.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2278.12 | 2.76 |
| 建筑业 | 382.58 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 1597.97 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2101.07 | 2.55 |
| 住宿和餐饮业 | 31.56 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3658.45 | 4.43 |
| 金融业 | 11353.82 | 13.76 |
| 房地产业 | 417.46 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 736.90 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 833.27 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 452.85 | 0.55 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 62.31 | 0.08 |
| 教育 | 95.31 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 7.83 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 187.57 | 0.23 |
| 综合 | 110.81 | 0.13 |
| 合计 | 77150.76 | 93.45 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 3.57 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 2.57 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 2.18 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 2.06 |
| 5 | 601211 | 国泰海通 | 1.58 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 1.46 |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 1.13 |
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 1.10 |
| 9 | 603986 | 兆易创新 | 1.08 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 0.98 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 2.46 |