| 基金名称 | 中欧国证2000指数增强A | 基金代码 | 018663 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-07-18 |
| 基金经理 | 钱亚婷,宋婷 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.00% |
| 业绩评价标准 | 国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,追求获得超越标的指数的回报。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金,跟踪国证2000指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的标的指数为国证2000指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 10563.11 | 91.71 |
| 其中:股票 | 10563.11 | 91.71 |
| 固定收益投资 | 200.33 | 1.74 |
| 其中:债券 | 200.33 | 1.74 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 690.59 | 6.00 |
| 其他资产 | 64.54 | 0.56 |
| 合计 | 11518.56 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 22.53 | 0.20 |
| 采矿业 | 238.14 | 2.10 |
| 制造业 | 7845.44 | 69.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249.01 | 2.20 |
| 建筑业 | 140.85 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 356.42 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.22 | 1.12 |
| 住宿和餐饮业 | 7.03 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 801.97 | 7.10 |
| 金融业 | 145.24 | 1.29 |
| 房地产业 | 91.37 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 75.81 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 237.75 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142.28 | 1.26 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 9.61 | 0.09 |
| 教育 | 7.89 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 6.07 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.08 | 0.49 |
| 综合 | 3.40 | 0.03 |
| 合计 | 10563.11 | 93.46 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603588 | 高能环境 | 0.31 |
| 2 | 300843 | 胜蓝股份 | 0.30 |
| 3 | 002645 | 华宏科技 | 0.29 |
| 4 | 688668 | 鼎通科技 | 0.29 |
| 5 | 001287 | 中电港 | 0.28 |
| 6 | 301099 | 雅创电子 | 0.27 |
| 7 | 002057 | 中钢天源 | 0.26 |
| 8 | 002913 | 奥士康 | 0.26 |
| 9 | 300263 | 隆华科技 | 0.25 |
| 10 | 301205 | 联特科技 | 0.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019835 | 26国债09 | 1.77 |