中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012年第3季度报告

 

 

 

 

中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）

2012年第3季度报告

2012年9月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一二年十月二十四日

§1  重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

 

§2  基金产品概况

 

基金简称	中欧中小盘股票（LOF）（场内简称：中欧小盘）
基金主代码	166006
交易代码	166006
基金运作方式	契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日	2009年12月30日
报告期末基金份额总额	310,390,735.78份
投资目标	本基金主要通过投资于具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型企业，特别是处于加速成长期的中小型企业，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略	本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略，重点投资于萌芽期和成长期行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型上市公司。同时，结合盈利预测动态调整策略和动量策略，动态调整股票持仓结构。
业绩比较基准	40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率
风险收益特征	本基金属于股票型基金，属证券投资基金中的高风险、高收益品种，其长期平均风险和收益预期高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司

 

§3  主要财务指标和基金净值表现

 

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)
1.本期已实现收益	-926,977.80
2.本期利润	-33,384,388.46
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1044
4.期末基金资产净值	234,275,264.07
5.期末基金份额净值	0.7548

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-11.83%	1.65%	-5.65%	1.07%	-6.18%	0.58%

 

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2009年12月30日至2012年9月30日）

注：本基金合同生效日为2009年12月30日，建仓期为2009年12月30日至2010年6月29日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

 

 

§4  管理人报告

 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王海	本基金基金经理	2012-1-18	-	10年	特许金融分析师（CFA），工商管理学硕士。历任通用技术集团投资管理有限公司（原上海中技投资顾问有限公司） 项目经理、高级研究员、投资部副总经理，中海基金管理有限公司专户投资经理助理、专户投资经理。2009年3月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理；现任中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

 

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

 

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在投资策略方面总体保持稳定，变化不多。其中，出于对坏账增长的担心，适当减持了一些银行股。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值增长率为 -11.83%，同期业绩比较基准增长率为-5.65%，基金投资收益低于同期业绩比较基准。

 

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来一段时间内，国内经济将处于逐步见底启稳的过程中。与此同时，股市预期也将处于筑底阶段中。市场总体将保持稳定状态,难以出现趋势性的投资机会。等到明年，待新一届政府展开工作后，关于政策方面的各种不确定性干扰因素将逐步得到明确；如果经济出现了好转，则可期待出现不错的投资机会。

 

§5  投资组合报告

 

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	215,151,983.69	90.87
	其中：股票	215,151,983.69	90.87
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	19,440,945.44	8.21
6	其他各项资产	2,167,435.08	0.92
7	合计	236,760,364.21	100.00

 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	23,899,127.12	10.20
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	1,233,075.72	0.53
C7	机械、设备、仪表	22,666,051.40	9.67
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	23,684,726.54	10.11
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	3,151,197.71	1.35
I	金融、保险业	11,300,000.00	4.82
J	房地产业	139,828,714.72	59.69
K	社会服务业	13,288,217.60	5.67
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	215,151,983.69	91.84

 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	600048	保利地产	2,110,000	22,703,600.00	9.69
2	000002	万 科Ａ	2,690,000	22,676,700.00	9.68
3	600067	冠城大通	4,654,220	22,666,051.40	9.67
4	000024	招商地产	1,080,000	22,464,000.00	9.59
5	600383	金地集团	4,100,000	20,623,000.00	8.80
6	601668	中国建筑	6,500,000	19,955,000.00	8.52
7	000402	金 融 街	2,550,000	15,300,000.00	6.53
8	000069	华侨城Ａ	2,372,896	13,288,217.60	5.67
9	600016	民生银行	2,000,000	11,300,000.00	4.82
10	002146	荣盛发展	879,897	7,822,284.33	3.34

 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.8.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,250,000.00
2	应收证券清算款	744,766.58
3	应收股利	95,760.00
4	应收利息	3,466.21
5	应收申购款	73,442.29
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,167,435.08

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

 

§6  开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额	322,057,590.23
本报告期基金总申购份额	22,458,878.24
减：本报告期基金总赎回份额	34,125,732.69
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	310,390,735.78

 

§7  备查文件目录

 

7.1 备查文件目录

1、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）相关批准文件

2、《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》

3、《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）托管协议》

4、《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

 

7.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

 

7.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

 

 

 

       中欧基金管理有限公司

       二〇一二年十月二十四日