中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2012年第3季度报告

基金简称

中欧盛世成长分级股票（场内简称：中欧盛世）

基金主代码

166011

基金运作方式

契约型开放式，本基金在基金合同生效后三年的分级运作期内,中欧盛世份额开放申购、赎回，盛世A份额和盛世B份额将申请分别在深圳证券交易所上市交易。本基金合同生效后满三年后，本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF）。

基金合同生效日

2012年3月29日

报告期末基金份额总额

263,976,371.68份

投资目标

把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。

投资策略

本基金在资产配置方面，“自上而下”地调整股票和债券等各类资产的配置比例；在权益类资产投资方面，以“自上而下”的行业配置策略为基础，精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%

风险收益特征

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。盛世A份额表现出低风险、收益稳定特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额，类似于债券型基金份额。盛世B份额表现出较高风险、收益相对较高的特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额，类似于具有收益杠杆性的股票型基金份额。

基金管理人

中欧基金管理有限公司

基金托管人

广发银行股份有限公司

下属三级基金的基金简称

中欧盛世成长分级股票

盛世A

盛世B

下属三级基金的交易代码

166011

150071

150072

报告期末下属三级基金的份额总额

215,804,032.68份

24,086,169.00份

24,086,170.00份

主要财务指标

报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

1.本期已实现收益

-3,869,198.89

2.本期利润

-17,265,997.75

3.加权平均基金份额本期利润

-0.0622

4.期末基金资产净值

248,696,962.98

5.期末基金份额净值

0.942

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

-6.27%

0.87%

-5.14%

0.89%

-1.13%

-0.02%

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

周蔚文

本基金基金经理，中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理，中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，副总经理兼投资总监

2012-3-29

-

13年

管理学硕士。历任光大证券研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理。2011年1月加入中欧基金管理有限公司，历任研究部总监；现任副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理。

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

158,477,450.10

62.90

其中：股票

158,477,450.10

62.90

2

固定收益投资

106,430.00

0.04

其中：债券

106,430.00

0.04

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

25,000,000.00

9.92

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

68,301,964.70

27.11

6

其他各项资产

64,471.80

0.03

7

合计

251,950,316.60

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

3,195,840.20

1.29

C

制造业

85,104,866.98

34.22

C0

      食品、饮料

19,725,577.20

7.93

C1

      纺织、服装、皮毛

4,666,272.84

1.88

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

5,818,339.49

2.34

C5

      电子

15,246,741.80

6.13

C6

      金属、非金属

17,419,833.94

7.00

C7

      机械、设备、仪表

5,894,988.21

2.37

C8

      医药、生物制品

16,333,113.50

6.57

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

11,916,140.20

4.79

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

10,980,000.00

4.42

G

信息技术业

21,632,652.16

8.70

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

4,808,780.16

1.93

J

房地产业

16,014,710.40

6.44

K

社会服务业

4,809,000.00

1.93

L

传播与文化产业

15,460.00

0.01

M

综合类

-

-

合计

158,477,450.10

63.72

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

66,934

16,452,377.20

6.62

2

000024

招商地产

769,938

16,014,710.40

6.44

3

601006

大秦铁路

1,800,000

10,980,000.00

4.42

4

600570

恒生电子

799,969

10,063,610.02

4.05

5

600021

上海电力

1,546,987

7,116,140.20

2.86

6

002671

龙泉股份

251,266

6,208,782.86

2.50

7

002564

张化机

499,999

5,894,988.21

2.37

8

300079

数码视讯

399,940

5,887,116.80

2.37

9

300267

尔康制药

309,841

5,756,845.78

2.31

10

002501

利源铝业

299,818

5,714,531.08

2.30

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

106,430.00

0.04

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

106,430.00

0.04

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

010107

21国债⑺

1,000

106,430.00

0.04

2

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

28,288.72

5

应收申购款

11,363.55

6

其他应收款

-

7

待摊费用

24,819.53

8

其他

-

9

合计

64,471.80

项目

中欧盛世成长分级股票

盛世A

盛世B

本报告期期初基金份额总额

247,778,980.41

24,624,279.00

24,624,280.00

本报告期基金总申购份额

1,928,330.86

-

-

减：本报告期基金总赎回份额

33,903,278.59

538,110.00

538,110.00

本报告期基金拆分变动份额

-

-

-

本报告期期末基金份额总额

215,804,032.68

24,086,169.00

24,086,170.00