中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2012年第3季度报告

基金简称

中欧新趋势股票（LOF）（场内简称：中欧趋势）

基金主代码

166001

交易代码

166001

基金运作方式

契约型上市开放式(LOF)

基金合同生效日

2007年1月29日

报告期末基金份额总额

2,376,486,998.70份

投资目标

本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

投资策略

本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业配置层面，本基金在正常市场条件下不做主动性资产配置调整，并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革新趋势的行业。股票选择层面，本基金通过客观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投资组合。

业绩比较基准

80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数

风险收益特征

本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势，努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。

基金管理人

中欧基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行股份有限公司

主要财务指标

报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

1.本期已实现收益

-60,330,569.60

2.本期利润

-134,216,074.65

3.加权平均基金份额本期利润

-0.0568

4.期末基金资产净值

1,541,768,237.11

5.期末基金份额净值

0.6488

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

-7.96%

1.07%

-5.67%

0.99%

-2.29%

0.08%

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

刘水云

本基金基金经理

2010-12-30

-

13年

特许金融分析师（CFA），挪威管理学院工商管理硕士。历任波士顿基金管理有限公司高级研究员、组合经理，长信基金管理有限公司高级研究员，国海富兰克林基金管理有限公司助理基金经理，上投摩根基金管理有限公司助理基金经理。2010年8月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理；现任中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理。

周蔚文

本基金基金经理，中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理，副总经理兼投资总监

2011-8-16

-

13年

管理学硕士。历任光大证券研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理。2011年1月加入中欧基金管理有限公司，历任研究部总监；现任副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理。

魏博

本基金基金经理

2012-8-15

-

5年

复旦大学区域经济学专业硕士。历任中原证券股份有限公司研究员，东方证券股份有限公司研究员。 2009年11月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理兼研究员；现任中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理。

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,389,236,015.06

89.55

其中：股票

1,389,236,015.06

89.55

2

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

158,889,628.84

10.24

6

其他各项资产

3,155,576.26

0.20

7

合计

1,551,281,220.16

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

2,595,920.00

0.17

B

采掘业

21,310,712.86

1.38

C

制造业

689,400,253.48

44.71

C0

      食品、饮料

220,754,410.50

14.32

C1

      纺织、服装、皮毛

35,681,958.60

2.31

C2

      木材、家具

20,709,926.49

1.34

C3

      造纸、印刷

675,600.00

0.04

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

86,613,231.74

5.62

C5

      电子

83,103,367.28

5.39

C6

      金属、非金属

117,998,645.57

7.65

C7

      机械、设备、仪表

59,522,683.48

3.86

C8

      医药、生物制品

64,340,429.82

4.17

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

88,720,000.00

5.75

E

建筑业

891,960.00

0.06

F

交通运输、仓储业

64,659,579.10

4.19

G

信息技术业

109,324,183.02

7.09

H

批发和零售贸易

106,237,788.97

6.89

I

金融、保险业

88,539,927.89

5.74

J

房地产业

124,796,753.80

8.09

K

社会服务业

85,841,526.28

5.57

L

传播与文化产业

3,338,109.66

0.22

M

综合类

3,579,300.00

0.23

合计

1,389,236,015.06

90.11

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

401,005

98,567,029.00

6.39

2

000024

招商地产

4,716,266

98,098,332.80

6.36

3

601006

大秦铁路

10,599,931

64,659,579.10

4.19

4

601318

中国平安

1,434,300

60,154,542.00

3.90

5

600570

恒生电子

4,508,123

56,712,187.34

3.68

6

002230

科大讯飞

1,590,340

45,197,462.80

2.93

7

600559

老白干酒

1,526,950

43,472,266.50

2.82

8

000858

五 粮 液

1,229,915

41,694,118.50

2.70

9

002262

恩华药业

1,540,000

41,426,000.00

2.69

10

601117

中国化学

6,000,000

41,220,000.00

2.67

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,500,000.00

2

应收证券清算款

360,785.26

3

应收股利

193,630.50

4

应收利息

59,179.66

5

应收申购款

41,980.84

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,155,576.26

本报告期期初基金份额总额

2,246,794,373.01

本报告期基金总申购份额

151,601,121.25

减：本报告期基金总赎回份额

21,908,495.56

本报告期基金拆分变动份额

-

本报告期期末基金份额总额

2,376,486,998.70