| 基金名称 | 中欧量化动力混合C | 基金代码 | 015007 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2022-03-02 |
| 基金经理 | 曲径 | 基金托管费 | 0.15% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15% | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,通过量化投资精选股票,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 111389.04 | 79.40 |
| 其中:股票 | 111389.04 | 79.40 |
| 固定收益投资 | 6147.82 | 4.38 |
| 其中:债券 | 6147.82 | 4.38 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 21584.28 | 15.38 |
| 其他资产 | 1175.68 | 0.84 |
| 合计 | 140296.82 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4144.86 | 3.06 |
| 制造业 | 73191.96 | 54.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1350.98 | 1.00 |
| 建筑业 | 965.27 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 372.09 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4833.68 | 3.57 |
| 住宿和餐饮业 | 192.28 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7299.21 | 5.40 |
| 金融业 | 6565.66 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 3573.01 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 6230.39 | 4.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1127.66 | 0.83 |
| 教育 | 877.87 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 664.12 | 0.49 |
| 合计 | 111389.04 | 82.34 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 2.04 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2.00 |
| 3 | 600926 | 杭州银行 | 2.00 |
| 4 | 300037 | 新宙邦 | 1.97 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 1.95 |
| 6 | 002602 | 世纪华通 | 1.95 |
| 7 | 002080 | 中材科技 | 1.94 |
| 8 | 601233 | 桐昆股份 | 1.93 |
| 9 | 601872 | 招商轮船 | 1.93 |
| 10 | 002008 | 大族激光 | 1.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019835 | 26国债09 | 2.77 |
| 2 | 019846 | 26国债14 | 1.18 |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 0.59 |